今天外出办事,偷懒一下,转载姚工老师学员的一篇文章。有什么疑问,可以先留言,后面我们再交流。 一、我对老师《N型结构分形分析理论》的粗浅理解和学习心得体会 (一)《N型结构分形分析理论》简介 “N型结构是一种具有生命特征的“自组织”结构”,是股价走势的“根本结构”,是一种原始参照系(N2,Nbc),N型结构是个纲,对股价走势的分析具有纲领性作用。N型结构分为上升N型(N123)和下降N型(Nabc)。N型结构及其嵌套规律的发现,是老师对市场技术分析的历史性贡献。 老师的《N型结构分形分析理论》的理论基础是20世纪60年代开始出现的三大理论(以下简称“三论”): 1.耗散结构理论(创始人是伊里亚·普里戈金(Ilya Prigogine)教授), 2.混沌理论(起始者,阿兰.图灵) 3.分形理论(本华·曼德博罗(法语:Benoit B. Mandelbrot)) “三论”是“非线性动力学”的三个分支,作为当代人类认识世界的最前沿的科学理论,“三论”就是为找到“非线性系统”(复杂系统)的规律。我们每天面对的股市就是一个典型的非线性系统”,所以三论的研究方法和规律当然适用于对股市的研究。 非线性系统是复杂的,是非线性。世界上没有两片完全一样的树叶,英国海岸线也没有两段是完全一样的。股市中,也没有两个走势完全一样的股票,同一个股票没有两段走势是完全一样的。那如何来研究这些看似“杂乱无章”的“非线性系统”呢?他们有规律吗?答案是肯定的。 (二)“三论”的三大重要概念 一套理论要对研究对象进行研究(观察、描述等),必须有一套完整的理论体系和相关的概念,公式和结论等。就我对“三论”的学习,简单讲一下我对“三论”中三个重要概念的粗浅理解: 1. “非线性系统”的“阈值”。用于描述“非线性系统”的非线性强度。非线性强度越大,阈值越高。实际研究中找极端情形(极值)。 2. 耗散结构的“熵”:用于表示任何一种能量在空间中分布的均匀程度,能量分布的越均匀熵就越大。当能量完全均匀分布,那么熵就达到最大值。 3. 分形理论的“分维”:用于表征复杂系统(“非线性系统”)的复杂程度。对于一个确定的“复杂系统”它是一个常数,而且与系统的标度无关。(前者:比如英国海岸线的分维1.26,A股的分维2.72,后者:1F5F--年线规律都适用) 这三个重要概念就是研究“非线性系统”的基本概念。我个人认为这三个概念具有“共性”,虽然不是完全等同。 (三)“三论”的三重要概念的实际应用。 1.“阈值”和“熵”概念的应用。 “小价差倍伸长阳”基因链条的实战应用以及“危机管理方案”的实施就是基于这两个概念。 A.老师在帖子中说过“小价差倍伸长阳”大概是市场买卖双方非线性相互作用最具有代表性的范式,它的专业术语是“熵增小价差区间”。我的个人理解是,这里往往会出现类似“量变到质变”大价差,甚至是性质转变的“突变”和“分叉”。盘中发现并“追涨”进去的话,盈利的机会和确定性是很大的。这里的极端(阈值极值)情形是“十字星加涨停”。我的理解不一定准切,但易于理解记忆。 B.介入一支个股后,只要突然“放量收阴”,就必须无条件出局。“放量收阴”说明“非线性”加强了,有可能突破“阈值”,形成转向而走下降趋势。这就是“危机管理方案”,这个方案就是为了实现“不给止损机会”的宗旨。 2.分形理论“分维”概念的实战应用是用黄金分割线(黄金价位线)确定股价运行的位置(参考系之一),并“规划”K线未来的走势。(空间形态结构分形) 另外,均线系统是趋势参照系,均线系统的应用核心是时间分形,也是学习难点和重点。我的理解也不到位。在此只能和同学们一起复习一下有关均线的基本知识:比如均线反弹概念;还有就是均线系统的设置:小均线系统:5-13-24 大均线系统60-120-250 5.沌混理论“市场走势结构的自相似性和时间标度无关”的结论,实盘中用1F和5FK线找买点。 (四)学习的方法和态度 要做到熟能生巧,把一些概念的技术形态熟练掌握,形成实盘操作中的一种潜意识(下意识)的动作。老师在以前的一个帖子以学开车为例子进行了讲解。不但要背的出来,关键是要多练多用,多在行情软件中画出来。比如:N型结构最少要画100,到最后,不用画,都能一眼看出来。再比如:三个交易机会,五条判据线等。 (五)最小努力原则在学习中的应用 1.先看包含图文音的视频2.看自己的笔记,听老师的录音,3.看帖子。这个顺序不能倒过来。 二、老师推荐的书目清单简介 (一)专业类 1.《专业投机原理》——维克托·斯波朗迪 123法则,2B法则,P76-P86 2.《短线交易秘诀》——拉瑞 威廉姆斯 主要学习市场结构理论,短期高、短期低、中期高、中期低、长期高和长期低。主要内容在第一章的P17-28(注:此书的中文版翻译水平太差,把一本经典好书给“废了”。有能力同学还是看英文原版吧。) 3.《交易心理分析》——马克.道格拉斯 127法则:人性使然。 4.《海龟交易法则》—— 柯蒂斯 费思 5.《酒田战法》——本间宗久 版本众多,看图识字类型的证券投资的启蒙教材。记住一些主要的形态:如下阻线,探底线,阴包阴(金屋藏娇),U字形(UK)等 6. 《高抛低吸》——姚简明 “二进制”波动原理 7.《股市技术分析实战技法》——雪峰 8.《看盘高手》——鲁正轩 关于分时分析,老师说可以看看。 9.《阴线 阳线》或《股票K线战法》——史蒂夫.尼深 10.《股市趋势技术分析》——爱德华兹;迈吉。 11.《金融市场技术分析》——约翰.莫非。 12.《图像模式百科全书》——布尔科斯基。 13《股票操作学》张龄松台湾地区 2. 其他类 1.《人类行为与最小努力原则——人类生态学引论》 ——齐普夫(美哈佛教授) 2.《生命是什么?》——薛定谔 “生命的目的是获得负熵” 3.《黑天鹅》和《随机致富的傻瓜》——纳西姆.塔勒布” 4.《易经》 《周易》《黄帝内经》等 |
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