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最近一段时间，出现了一个纸面上的无风险套利机会。本文结尾有投资机会和知识点总结，这篇文章真的是知识和机会并存。 声明：本文无任何付费植入等等。 为什么说是一个纸面上的无风险套利机会？ 我来说道一下。 造成这个投资机会的原因很简单，大家也不陌生：QDII额度。 最近QDII额度又紧张了，你懂得，比如华宝油气最近又因为没有额度暂停申购了。 泥沼哥，你这是告诉要玩华宝油气？你觉得我会告诉你华宝油气这种机会吗？来来来，看看这个感觉怎样？ 注意看溢价率。。 溢价15%左右，是不是很爽？很不幸，没有QDII额度，暂停申购了，场内溢价很高，其实都是存量资金的相互博弈：没额度不能申购，而现在是溢价状态，肯定没人赎回。不能申购，没人赎回，跨境ETF又支持T+0，你说不是相互博弈是什么？ 你放心，我肯定也不会跟你说这个，我来说这个：深交所的纳斯达克ETF广发159941。 一开始这个深交所的纳指ETF溢价不多，但是因为上交所的纳指ETF溢价以后，深交所的这个纳指也溢价了，而且溢价逐渐扩大。 但是这个深交所的纳指ETF开放申购，也就是可以申购套利。 更重要的是深交所的纳指ETF执行的RTGS结算模式。 什么是ETF的RTGS结算模式？ 说起来话长，光着这一个RTGS模式都能写几千字，上万字，篇幅原因，我就懒得说了，通俗点说人话就是：当天申购，当天确认，当天可以卖出。 也就是你可以当天很快速的完成当天申购，确认和卖出这一个套利过程，赚溢价，不用隔夜持仓，不承担太多风险，这才是无风险套利。 是不是很神奇？ 所以我跟大家说：基金研究不是看看指数的市盈率，市净率，再看看指数成份股就行了的。 你会问泥沼哥：这个模式这样好，那你为什么说是纸面上的无风险套利机会？ 来来来，我们看看ETF的申赎清单：根据最新的申赎清单，最小申购单位100万份，当天可以申赎300万份。 也就是一天可以有最多三个人参与套利，全市场最多三个人，要是手速快，可能就1个人就能申购了。 这是全市场拼手速的节奏：你手速快，申购成功1次，至少就能赚6位数。你们手速快，通道快的尽管上，我这种手慢的人就放弃了。 敲黑板，现在进行知识总结： 1、深交所的跨境ETF执行RTGS结算，效率很高，当天可以完成申购确认卖出的套利过程； 2、ETF的申赎清单有很多信息，玩ETF的人可以多看看。 未来的机会： 1、现在QDII额度紧张，目前已经有ETF或是LOF出现暂停申购的情况了，如果持续下去，不排除场内出现溢价的情况，可以提前潜伏。 这次就是一开始国泰的纳指ETF溢价，广发的溢价低，结果国泰纳指ETF溢价越来越高，连带广发的溢价也高了； 2、从现在来看QDII基金仍然是中国国内投资者投资海外最方便，最合法的工具，投资者如果有配置海外资产需求，可以考虑QDII基金，反正我前两天把本月该定投的QDII海外债基金给提前定投了。 |
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