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期货韭菜回忆录（连载） 声明：本文仅提供交易经历分享，不包含喊单、开户、交易品种推荐，诱导交易的内容。投资有风险，入市须谨慎。  盈亏同源，是我们在进入期货交易市场以后经常听到的一句话，也是交易里面解决我们很多困扰的一句很关键的话。 很早以前，我并不理解这句话的意思，也因此在期货交易的第一年，我在各种理论，大法，技术指标，基本面数据中间来回往复，不停亏损。 为什么会不停亏损呢？ 因为我觉得，我用这个理论、指标、大法、基差、库存、龙虎榜给我造成亏损了，就觉得它不灵了，开始放弃，然后寻找下个圣杯。 甚至忘记了，开始我用这种理论做出的量化模型，胜率并不是百分百的，是有盈亏比也不是无限大的。 每次都以模型回测盈利开始，实盘交易亏损结束。 这时候，我并没有深入研究，这几次的连续亏损是什么原因造成的。 停止交易以后，没事的时候偶尔回忆一下过去的行为，这可能是大多数人亏损的原因，无论是手工打单，还是程序化自动交易。 再去理解盈亏同源四个字，才有不同理解，那知道了这个道理，如何应用到我们的实际交易里，能让我们的资金曲线有更好的形态呢？ 接下来一起分析分析，盈亏同源是怎么表现在我们的交易过程中，又怎么把盈亏同源四个字融入到我们的交易行为中，对我们的交易能力提供有力的提升。 前文有些观点可能有些绝对了，以后的文章，尽量把自己的观点慢慢论述清楚，也以探讨的语气唤起大家的思考，算是抛砖引玉吧。 1、同样的下单逻辑，必定会带来盈利，也必定带来亏损 每个人都有自己的交易逻辑，而且一个逻辑，必定能带来盈利，也必定能带来亏损。 举个简单的例子，现在给我们十朵玫瑰花，用最老土的方法，揪花瓣，这一朵花的花瓣数是单数，我们做多，如果是双数，我们做空。你觉得这样的逻辑可以盈利吗？ 当然，这个逻辑不容易验证，我们随便打开一个程序化交易的软件，试验一个逻辑，今天的日期是双数，我们做多，是单数，我们就做空，尾盘清仓，每天一次。这个逻辑可以盈利吗？  金字塔程序验证  双日开多单日开空，尾盘清仓，10万本金，回测1年时间1分钟数据 是的，有盈利的，同时也有亏损。包括其他神论，神法，本质上，并不比这个单双日决定下单的逻辑高明多少。 当然，这个回测是不加滑点的，因为我们可以有办法解决滑点的问题，那是后话。 也就是说，只要下单，结果都是差不多的。极端的说，下单结果和我们的下单逻辑是脱节的。 可能这么说，不够明白，再啰嗦两句换个说法，假设我们的下单逻辑能决定我们的下单结果，那我们是不是天下无敌了。就以大名鼎鼎的缠论，买点干进去，一定盈利吗？ 交易是对称的，盈亏是同源的。 2、截断亏损，让利润奔跑，截断亏损的同时也截断了盈利 如果我们听过这句话，截断亏损，让利润奔跑，那么，在实际的交易操作中，我们一定会发现，截断亏损同时也截断了利润。 这句话怎么讲？比如我们预设，亏500止损，那么一定会发现，止损以后，行情回来了，不止损还能赚一大波！ 那么，是不是，我们放大止损，这种情况就消失了？不可能的。无论我们止损放在什么位置，都会有止损之后行情又回来了的情况发生。除非我们不止损，但那就会爆仓。 所以，每一个幅度的止损，一定对应着相对幅度的盈利，我们设定的止损只能为了拿到对应的盈利服务。 这也是盈亏同源。 3、人性的弱点，就一定是弱点吗？ 人性的弱点，可能 有我们的欲望，我们的贪婪，以及我们的恐惧。 我们的情绪也是所有盈利和亏损的根源，并且每一个动作，每一种情绪，带来的风险和利润都是对应的。 愤怒会不会带来盈利？ 开心就一定会带来亏损？ 焦虑就一定会爆仓吗？ 仔细想想。没一毛钱关系。 愤怒，可能你加仓死怼，真怼赢了。赚了一大笔。 开心，带来自信，状态越来越好，赚的越来越多，做的越来越顺了。 焦虑，不知所措，就不会去动仓位，有可能真的扛回来了。 先不说抗单对不对，如果所有抗单都抗不回来，就没人抗单了。让你从20楼跳下去，你肯定不会，对不对？但闯红灯，看不到车的时候就偶尔会，还安全的过去了。 所以，任何的情绪，任何的行为，带来的风险和收获，是对等的。根本不存在人性弱点，反人性的说法。 既然每一种情绪，导致的每一种行为。都会带来对应的盈利和亏损，那又何来人性的弱点？ 人性就是人性，食色性也，亏钱愤怒，赢钱开心，被套焦虑，都是正常的。不是什么弱点。交易也不是什么反人性的才能盈利的事情。 4、那我们交易中，如何用盈亏同源的准则提高盈利水平 首先明白，用任意理论、指标、逻辑下单，在长期来看，结果都是一样的。 其次明白，用任意头寸，轻仓重仓加减仓，在长期来看，结果还是一样的。 最后明白，任何情绪下，自信愤怒或焦虑，在长期来看，结果也是一样的。 但这里有个前提，是长期来看，也就是很长时间里一直都保持使用一个理论、指标、逻辑，都使用同样的仓位管理逻辑，都保持一个情绪状态，结果都是一样的，亏光你能借到的每一分钱。 盈亏同源，是对称的，那么你在同一个品种上，长期使用一个方法，坚持同样的止盈止损幅度，一直很愤怒，那你的资金曲线一定是波动的，在本金上下波动，直到波幅覆盖你的本金，爆仓了。  那么如何在盈亏同源的对称性下面，提高盈利水平？ 这里还有个特别大的坑，是很多大师熬的毒鸡汤，就是坚持一致性，不知道坑死多少人。 我理解的一致性，就是在同一个品种上坚持使用同一个交易逻辑，坚持同样的止盈止损幅度，坚持一样的开平仓逻辑。这个东西不知道坑死多少人。 曾经在一个程序化精英群，有一个兄弟比我还小，但是稳定盈利了几年。 他总是强调3个问题，下手之前，池子里有鱼吗？是你要的鱼吗？用什么捞上来？除此之外，所有人的任何方法讨论，他都嗤之以鼻。他脾气暴躁，也和很多人吵过架，甚至群管都被怼的岩口无言。 我以为他是故弄玄虚，我以为他就是个运气好的流氓。 直到我停手一年之后，才理解这句话的意思。 池子里有鱼是什么意思？特别特别的简单，就是价格空间。 你要的鱼是什么意思？也特别简单，就是你最舒服的盈利目标和亏损目标。 用什么捞上来？还是简单，用什么方法，捕捉这个品种的这个价格空间的行情？ 除此之外，无他。 祝交易顺利，大赚。 |
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