在众多名将中呼延庆是位非常有影响的英雄人物，他的传奇不仅扬名天下，他也是呼家将中一位举足轻重的人物，呼家将遭遇大难时呼延庆挑起重担，将呼延平、呼延明等呼家将联系在一起，又招揽了孟良、焦赞的后人，在彰德府借雄兵四十万，联合杨家将、呼家将一起回亦除奸为呼家洗冤平反。他的英勇事迹也不在呼延赞之下，呼延庆也成为了家喻户晓的英雄人物。
【呼家蒙难，奇特身世的呼延庆】
呼延赞的儿子呼延丕显遭庞文家族陷害，全家三百口人被满门抄斩，只有呼延丕显两个儿子呼延守用和呼延守信分散逃离。呼延守用逃到了一位王员外的家中，当他知道是呼家将后人马上把女儿嫁给了他，呼延庆就是这样出生的。
由于怕遭迫害父亲呼延守用逃到北国去了，外公对外声称呼延庆是他的儿子，而呼延庆的母亲也成了呼延庆的姐姐，呼延庆也改了一个“王三汉”的名字。蒙在鼓里的呼延庆直到九岁才知道自己的身份便决定去呼家祭拜。
【呼延庆上坟遇险，遇名师呼延庆学艺】
九岁的呼延庆偷偷离开了家来到了京城，由于人小没有人注意他顺利找到了呼家祭拜，不过很快惊动了庞文，他知道呼家还有后人便派人追杀。呼延庆第一次化险为夷被包拯、杨家和高家救下，呼延庆还与杨文广、高增结拜为兄弟。
出城不久呼延庆遇到了传说中的王敖老祖，被他收为徒弟传授武艺。就这样呼延庆在山上住了七年，十八般兵器弓马骑射他样样精通。七年的光阴他也长成了一个虎背熊腰的壮汉了，临下山之时王敖老祖送给他一杆六十斤的丈八蛇矛浑铁枪、一条钢鞭和一匹乌锥马。
【结识两位英雄，结伴二次上坟】
呼延庆下山途中相遇了孟良、焦赞的孙子孟强、焦玉，自从杨六郎与孟良、焦赞病故后，岳胜也隐居走了，孟良焦赞的儿子在相助杨宗保征西阵亡后也隐居起来了。呼延庆与孟强、焦玉一见如故，便结拜为兄弟，结伴前往京城再次祭拜。
他们三人悄悄地来到呼家，呼延庆在坟前烧纸祭拜，本来一切相安无事，而孟强焦玉却火烧庞文府引来了重兵围剿，他们也趁机逃出了京城。而此时呼延庆却被团团围住，他枪挑潘奇斩杀了很多官兵，却依然无法逃脱。幸亏杨文广、与高增及时赶到相救，呼延庆第二次化险为夷。
【相国寺打擂，结缘卢凤英】
呼延庆带着孟强焦玉准备前去北国寻父，由于担心父亲不认识自己，于是呼延庆决定再次前往京城找包拯写封信给父亲。他们三人来到京城刚好遇到相国寺内摆擂台比武，本来无心比武的呼延庆听说是庞文的侄子欧阳子英在摆擂，怒气的呼延庆毅然决定打擂。
而此时一位侠义的女英雄卢凤英因为哥哥卢振芳倒在了擂台上身亡，她也上台比武结果不是对手。这时呼延庆上台与欧阳子英斗了五十多个回合，技高一筹的呼延庆力劈凶僧为卢凤英报了仇，卢凤英也对呼延庆一见钟情，卢凤英的父亲也将女儿许配给了呼延庆。这次又在包拯和穆桂英、杨文广、高增的帮助下，呼延庆藏在卢振芳的棺底逃出京城，呼延庆第三次化险为夷。
【大战齐平山，呼家将小聚义】
呼延庆出城后不久巧遇流浪的母亲，母子刚重逢不久母亲就被齐平山的寨主抓走了，呼延庆在寻母途中又遇到了同父异母的弟弟呼延平，两人便一起到山上报仇。呼延庆与齐平山的寨主大战了二十多个回合一枪刺伤了他，又与齐平山少寨主斗了二十多个回合，最后智勇双全的少寨主用计抓住了呼延庆与呼延平。
正当他们要开刀问斩之时，呼延庆一声叹气让少寨主为之震，双方互报姓名之后，原来都是一家人。齐平山的大寨主正是呼延庆的叔叔呼延守信，少寨主正是呼延庆的堂弟呼延明。不久钢叉山的铁叶梅带着同父异母的呼延登也来了，就这样呼家将来了一次大团圆。
【北国寻父，呼家大团圆】
呼延庆带着众兄弟到京城比武夺了帅印后，到了彰德府逛兵与小诸张槐成为了知已，将四十万大军的兵权掌握在呼家将手中了。有了兵权的呼家将准备去北国找回呼延守用一起回京锄奸，就这样呼延庆与几位母亲及呼延平、呼延登等人前往北国寻父。
来到幽州城下，此时已经成驸马的呼延守用却不肯相认，好在辽国公主萧赛红是一位与穆桂英相似的豪爽巾帼女将，她看出了其中的缘故，主动与呼延庆等人沟通，才让呼家将成功相聚大团圆。
【大破连环阵】
呼家将大团圆，呼延守用的岳父火葫芦王宴请了北国众王齐聚相贺。不料傲视群雄的北国第一猛将石虎与无敌的呼延平发生了争吵，两位猛将的比武引起了北国大乱，众家番王便摆下了九宫八卦连环阵对抗火葫芦王，呼家将也被困在刀火车中。
而此时呼延庆却意外遇到了花刀将岳胜，他不仅得到岳胜授艺与宝戟相赠，而且还得到了破连环阵之法。他手持困龙宝戟，杀散推刀火车的兵丁，呼延庆也仗着一身巨力，加上困龙戟的坚韧与长度，成功挑翻了十几辆“火车”，成功地救出了众位呼家将。按照岳胜所教的破阵之法，呼延庆率领呼家将继续破阵。他率先拿着赶山鞭砸倒了百尺杆这个九宫八卦阵的指挥中心点。
呼延庆破了阵眼后，马上又去找金头王，因为他知道擒贼先擒王更能快速退敌破阵，于是直扑金头王，此时金头王拿着宇文成都善用的凤翅镏金镋出扑过来，他用困龙宝戟架住了凤翅镏金镋，右手拿着赶山鞭将金头王打于马下。在呼延庆的劝说下，金头王再次臣服于火葫芦王之下，北国之乱就这样被平定了。
呼延庆随父亲与叔叔带着呼家将众兄弟前往汴梁，在包拯、杨家将与高家将的相助下，成功将奸臣庞文下狱受审，呼家将也成功洗冤平反了。
