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继续以抛硬币的赌博游戏为例，正面你赢，反面我赢。假如你上来运气不佳，连续抛出4把反面，你连输4把。这时候你是否有种强烈的感觉，你很快要赢了？其实，这完全是一种错觉。抛硬币的每一把都是独立的随机事件，下一把的结果和以前所有的结果都没有任何联系，已经发生了的事情不会影响将来。这便是小数定律，也被称为“赌徒谬误”。 接下，本人以亲身经历，自己干过的一件自作聪明的傻事，当个案例说明。 2009年左右，福彩出了一种玩法叫“群英会”，大致规则是这样，共20个号，15分钟1期连续抽彩，一次抽取10个号，10个号之内，你可以随便买，买几个都行，不同个数组合对应不同奖金。如果买1个号，2元1注，若中得5元，我研究的就是买一个号。 之前我从未买过彩票，因为我从不相信这微乎其微的概率会降临到我身上，促成买它的原因是被朋友拉去陪他买。无聊之际了解了下当时比较热门的“群英会”，老板给介绍了规则后我突然发现：它存在稳赚不赔的可能，一开始自己不太相信，但通过多次推演，确定我的理解没错。于是越想越兴奋，仿佛看到了大把的钞票在向我招手。冲动冒进的我让一刻也不能再等，赶紧回家取了3000块钱准备实现财富自由。 我发现的机会是这样：概率上说，没有任何1个号码会永远不出，这个没人质疑吧？买一注成本2元，若中得5元，净赚3元；不中亏2元，若没中下次倍投2注（15分钟一期），若中得10元，累计成本6元，净赚4元，以此类推，不管什么时候出，永远都能赚钱。而且该号码连续不出的次数越多，投注越大，中的奖金就越大，再次询问店主游戏规则，确认无疑。完美！没有任何漏洞！ 同时，我也想到假如连续不出的次数太多，倍投使赌注快速放大，我是否有足够资金，于是亲手推演，从1注开始买起，最后得出：只要在12期以内中得，我完全能够承受。为了保险起见，我统计了所有历史数据，寻找连续不中的最长周期，也就是最长周期的冷号。统计发现，最长的一个号码连续23期没出。如果以该历史数据为极限减12等于11，为再保证万无一失，再预留出5期的安全边际，那就是从16期开始，就是说：只买冷号，如果某个号码16期没出，就买它，如果不中就连续倍投，完美！万无一失！坐等发财。 “买15号一注，8号两注，9号4注......”非常顺利，我玩的游刃有余，每天把事情做完后便急不可耐的跑去彩票站，连续两天已中得1000多元，内心的愉悦自然是不言而喻，因为：我发现了财富圣杯！ 第三天下午我发现11号已连续14期没出，我已经没耐心等到16期不出的号，因为频率太低了，影响我发财速度。我喊道：“11号买2注”，为什么突然首次就加倍?因为我只有买的多我才赚的多，这两天买的都对了，但因为买的太少赚的少，不然能多赚很多。17期、18期我继续加码，从容不迫，我毫不担心而且还有强烈预感：我马上要赚钱了，因为它马上要出了，21期…我略有紧张，22期…我有点心慌了，因为中间我扩大了倍数，有点力不从心了，24期，我钱不够了，赶紧飞奔回家取钱，还好距离很近，没耽搁事。此时 ，我已累计投入了近4000元，彩票站老板忙的不亦乐乎，在场的彩民也用诧异的眼光看着我，或许在想：“这小伙子有点不正常啊”，但这期间，有人也跟我买起11号。25期........马上要开了，有个彩民也要买1000注11号，此时，老板正在给我输入，老板很忙。突然一个晴天霹雳降临！ 我买不上了，“11号”被福彩中心限号了，我的心情瞬间一团乱麻，我知道我踩雷了。但25期仍然没出，我已经预判到26期仍然会限号，但还有机会，于是25期结束后我嘱咐彩票站老板快：到时给我速买入11号，但果不其然仍然被限号，1000注也打不上，我说：500注试试，还是不行，再改，最后买入10注成功了。25期开奖后11号出了。 这段经历在接下的几年时间，我并没有来得及冷静反思，因为接下的生活状态让我无暇顾及，这段经历被尘封到内心深处，直至过了很久，跌至人生的最低谷，无路可退的情况下来了一次“认知大清洗”，甚至进行了三观重塑，这段经历才被自己翻出来。 回到正题，这其中我的购买方法就是赌徒谬误，虽然导致我亏损的直接原因是福彩中心的“赌场霸王条款”，间接原因有两个:彩票站老板的唯利是图（他并没有告诉我限号规则，我相信他应该知道），再是自己没有执行既定计划。但是串联整个事件的核心因素依然是我存在的赌徒谬误，没有这种谬误就不会产生这种买法，不这么购买就不会越陷越深，因它而起因它而终。而且，这次是25期出了，下次一定会有26期、27期，如果次数足够多，甚至会出现40期、50期不出的号，所以赌徒谬误是个陷阱。 这个故事对我们做交易至少有几个重要启示：一、一定要熟知规则，市场中很多陷阱都是因为我们不熟悉规则，主力和庄家会熟练的运用规则工具来绞杀我们。这个问题我们择机专门讨论；二、一定严格执行制定的计划，有计划不执行等于天马行空；三、务必保持耐心，没有耐心最好的结果是两手空空。 再回归正题，赌徒谬误在投机交易中的运用原理是什么？ 投机交易中，当行情连续上涨或下跌后，你是不是觉得该回调了？甚至亏损加仓，因为你觉得下一根K线的回调概率越来越大，但实际情况是下一根K线的涨跌和上根K线的涨跌没任何关系，因为走势的不确定。如果你认为连涨5天回调的概率很大，你入场做空或逆势抗单，也许它会连涨6天，此时你止不止损？如果不止并一厢情愿的认为连涨6天回调的概率更大了，它可能会连涨7天，你止不止？好！如果你不止，它也许连涨8天、9天，这时候你可能已经爆仓了。也许你又认为：这种情况毕竟是少，小概率事件，那就又回到小数法则，首先你永远不知道这小概率事件会何时发生，因为它早晚会发生，如果就是这次，你就被一波行情消灭了。假如你经常这么操作，经常赌对了，但总有一天会被一波趋势行情带走。 结合自己的交易经历想想，是不是这样。 总结：赌徒谬误是错误的应用大数定律，错误地理解为：随机意味着平均。如果过去一段时间不均匀，就错误的认为下一次会去找平。如果连输几把，那么下一把就应该会赢。但大数定律的原理不是和上一次搞平均，它的真正意思是：如果次数足够多，出现的偏差将变得微不足道，总体结果呈正态分布，通俗的理解是：绝大多数集中于平均值，偏离平均值越远的情况，次数越少，这个也很好理解，因为偏离越远概率越低，但次数足够多，就一定会发生，哪怕仅有0.01%的概率，它也必然发生。 如果理解了小数定律，就明白了不止损和亏损加仓的后果，只要你敢真么做，总有一天账户资金会葬身于小数法则当中。 上篇《交易认知二：赌徒输光定理》 |
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