根据上文《怎样的品种,最适合拿来做网格交易》,我们总结出:,潜在下跌空间小且确定性高的、处于震荡走势的、长期必涨的、ETF流动性高的指数,是最适合网格交易的。 根据这个逻辑,我选出了几类目前最适合网格交易的几类ETF: 1.金融金融主要包括银行、证券和保险,这三个板块都已经在低位横盘震荡半年以上了,整体估值也很低,特别是银行和保险,证券估值稍微高一些。 这三个板块的净资产收益率ROE基本都在10%以上,有持续赚钱的能力,行业内公司一直在创造利润,这样可以确保它们长期必涨。 另外,保险还是在经历了一波持续下跌行情之后进入的震荡区间,可惜的是,保险没有流动性高的ETF,只有证券保险ETF。 总的来说,金融类ETF现在基本可以满足适合网格的所有条件。 相关ETF:银行ETF(512800.SH)、证券ETF(512880.SH)、证券保险ETF(512080.SH) 注:相关ETF在指数宝里很好找,比如金融类的,在ETF列表中,选择“金融”分类标签,然后按日均成交额排序就行了 2.地产基建地产的情况和保险有点像,在经历了一波持续下跌行情之后,开始企稳震荡整理,估值也比较低。 基建自2015年牛市高点之后,就没怎么涨过,长期趴在地上,估值也不高,最近走了一波小行情,主要逻辑是受益于目前“稳经济”的政策基调。 相关ETF:地产ETF(512200.SH)、基建50(516970.SH)、基建ETF(516950.SH) 3.中概+恒指中概最近一年跌的比较惨,从去年年初高点下来腰斩了,目前有点企稳迹象,横盘整理震荡了两个月,价位也很低,估值更是史上最低,而且这个板块基本面盈利能力其实很强,相信迟早会走出反弹行情。 恒生指数和恒生国企指数情况有点类似,因为中概股主要是在港股上市,这两只指数的权重股很大一部分也就是中概股。 恒生和恒生国企现在的特点是,跌幅大、估值低,近期也进入了企稳震荡区间,见底概率高,长期必涨,跟踪ETF的流动性还很高,并且还是T+0的,是很好的网格交易标的。 相关ETF:中概互联(513050.SH)、恒生互联(513330.SH)、恒指科技(513180.SH)、恒生ETF(159920.SZ)、H股ETF(510900.SH) 4.医药半年时间腰斩,又快又狠,比中概还惨,而且目前还在下跌趋势中,由于2020年那波行情涨太多了,所以现在还只能说价格有点低了。 下图是全指医药的PE BAND图,目前位于第一根下轨的位置,估值偏低,但不是非常低。 医药终究是一个长期绩优板块,止盈机会迟早是有的。 相关ETF:医药ETF(512010.SH)、医疗ETF(512170.SH) 5.宽基沪深300和上证50这种核心大盘宽基指数,最大的好处是确定性强,跌多了见底的确定性高,长期必涨的确定性也高。缺点是波动较小、较慢。 考虑到它们现在价格和估值都偏低,所以也纳入进来。 创业板指和科创50的确定性不如沪深300强,但是这轮跌幅也比较大了,前面的高估值获得了修正,只要后市不是很悲观的那种,那离底部也不远了,所以也纳入。 相关ETF:300ETF(510300.SH)、50ETF(510050.SH)、创业板ETF(159915.SZ)、科创50(588000.SH) 6.其他还有一些指数,可能也很符合要求但不成一类,就不一一详细说明了。 这些指数的ETF有:传媒ETF、深红利ETF、金融科技ETF、物流ETF等 也还有一些指数,只符合上述网格条件的一两或两项,单独来看,都不算是很好的网格对象,但是出于组合分散和轮动网格的考虑,我们也把它们也考虑进来。 这些ETF包括:酒ETF、家电ETF、5G ETF、电子ETF、云计算ETF等,还有国外股市的纳指ETF,商品类的黄金ETF等。 。。。 到这一步,网格交易的ETF候选池就定好了,接下来就是创建ETF组合了,组合最大持仓数量可以设置为10~15只ETF,每只ETF限定最大仓位,越适合网格的,仓位可以越高,反之就低一些。 比如,目前最适合网格的金融、地产基建、中概、恒指这几个,仓位可以高一些,其次是医药、宽基等正常仓位,酒、纳指、黄金等仓位低一点。 组合中的ETF应该是不同类型的,也就是相关性比较低的,这样才可以起到轮动的效果。 即:有的ETF在跌,有的ETF在涨,跌的触网建仓,涨的止盈,止盈ETF的回款,又拿去建仓新触网的ETF,把资金滚动利用起来。 至于每只ETF在每一个阶段的网格买入触发价和计划止盈价,可参考指数宝的“智能网格”功能,这个功能对每一只指数和ETF,都根据它的最新股价高低和标的属性特征,智能地生成了一系列的网格买入触发价和止盈价。 整个过程k可以做个《智能网格交易计划表》,方便执行。 网格交易计划表(EXCCEL格式示例): 。。。 |
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