最大化利润、最小化风险——“非常规”ATR交易策略

成功交易的关键是最大化你的利润和最小化风险。ATR交易策略将帮助你实现这一目标。

1. 如何使用ATR指标来衡量止损位置。

2. 如何使用ATR指标来衡量利润目标。

真实区间平均交易策略背后的主要思想是，我们只希望在市场准备加速时进行交易。如果我们确定价格的平均波动幅度，这将有助于实现交易的一致性。这可以通过使用ATR指标来实现。

ATR指标解释

简而言之，ATR是一个通用指标，可以衡量任何市场价格变动的波动性。ATR指标可用于交易任何东西，包括股票、外汇、大宗商品和加密货币。



默认情况下，ATR指标设置为14。因此，如果您在日线图中，ATR指标将向您显示过去14天的平均波动率。相反，如果您处于1H图表上，则ATR指标将显示过去14小时内的平均波动率。



ATR指标将在ATR指标窗口的右上角显示波动率数值。通过广泛的研究发现，10个交易日或10个交易周期是衡量波动率的理想选择。

如何使用ATR指标

ATR指标是一个重要的指标。如果使用得当，它可以增加你的利润，减少你的损失。对ATR指标最大的误解是交易者错误地认为较高的ATR值意味着看涨趋势，较低的ATR值意味着看跌趋势，这是错误的。

ATR指标并不能说明任何趋势方向。但是，在一定程度上，借助ATR策略，我们可以确定市场趋势，这可以通过查看相对于趋势方向的ATR数值来实现。

在下图中，我们展示了ATR波动率在趋势的不同阶段是如何显著变化的。



我们可以注意到的是，在上升趋势中，ATR指标的波动性往往较低。在下跌趋势中，ATR指标往往具有更高的波动性。ATR波动现象背后的原因是恐惧因素。

这是什么意思呢?

正如一句古老的交易谚语所说:“市场向上是走楼梯，向下是坐电梯。”“这是几个世纪以来市场运作的方式。

接下来，我们将向你们介绍一种非常规的技术分析方法。我们将在ATR指标上应用20天移动平均线（移动平均线是对ATR指标的计算）。



ATR交易策略

步骤1：ATR交易策略有两个窗口的图表

第一个窗口应该包含你的货币对。第二个窗口应该包含带有20-EMA的ATR指标。



步骤2：等待ATR指标突破20-EMA

ATR指标突破20日移动均线以上表明波动性将会加大。随着波动性的增大，这也意味着交易机会和更大的利润。ATR线突破20均线以上是新趋势形成的有力证明。



ATR交易策略不仅是ATR波动率，还需要考虑价格走势以确认ATR波动率的增加。

步骤3：检查价格图表以确保ATR突破随后是价格突破

在ATR线突破20均线时，我们希望价格也能突破。 如果我们打算买进，我们希 望看到一个相对于之前在图表出 现大幅看涨K线。 如果价格突破，伴随着波动率的上升，那么有jiao较高概率市场将走出趋势行情。



步骤4：当价格高于突破蜡烛的高点时买入

取决于你常用的时间框架，你必须等到突破蜡烛出现 ，一旦下一个K线高于突破蜡烛的高点，则买入。 这是本 交易策略 成功的关键。 你 需 要一个大 蜡 烛来确认ATR的突破。

你 会发现ATR指标会多次 突破20日均线 以上 ， 但并没有 价格动作确认，在这种情况下，不执行任何交易。



步骤5：你的获利目标应该等于ATR指标值

ATR指标对确定你的获利目标有很大帮助。这是显而易见的，因为如果你知道市场的平均波动范围，我们就会顺应这一现实，并将其作为目标。

在我们的例子中，我们可以看到ATR波动性读数的值为16点。 这意味着我们的利润目标应该比突破蜡烛的高点高出16点。突破蜡烛高点为1.1255，所以我们以1.1271为第一获利目标，可以平半仓并推保护止损，让利润奔腾。



步骤6：将止损点置于突破蜡烛下方

在交易中，你必须学会总是保护你的头寸，并在最合理位置设置你的止损。如果跌破突破的蜡烛低点将使我们的交易观点失效。



上面是一个买入交易的例子。使用相同的规则，但唯一的不同是你需要一个看跌突破蜡烛进行卖出交易。在下图中，你可以看到一个使用ATR外汇策略的实际卖出交易示例。



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