在交易系统的打造中,正确率和盈亏比就像孪生兄弟一样,时刻伴随我们左右,但是他们又相互制约,正确率高的系统盈亏比低,盈亏比高的系统胜率低,那这两个因素到底怎么协调,或者说到底谁更重要一点呢? 竹祥通过下面几方面和大家分享我的看法,希望对大家有所启发。 极限状态对比:坐飞机和买彩票 如果把胜率提到极端情况,比如接近100%,盈亏比也提高到极端情况,至少超过100倍。在这两种极端情况下,我们来看看到底会怎么样。 为了大家更简单的理解,我把正确率接近100%,但盈亏比极低的情况比作坐飞机,因为坐飞机的成功率接近100%,但是一旦出事就基本无力回天,属于标准的高胜率低盈亏比的案例。 而把胜率极低,盈亏比极高的情况比作买彩票,因为买双色球中500万的概率非常符合这种情况,胜率不到千万分之一,但一旦中了立刻收获极大。 那坐飞机和买彩票这两种行为,大家觉得哪一种更靠谱呢?你会因为飞机有500万分之一的概率失事而不坐吗?你会因为双色球有1700万分之的概率而去压上所有吗? 心理对比:总是赚钱和突然大赚 高胜率低盈亏比相当于总是赚钱,但偶尔有一两次亏得较多,而低胜率高盈亏比相当于平时很少赚钱,偶尔来几次大赚,至于哪个更好,还得看你的性格偏向。一般保守型的交易者更倾向于前者。 在实际交易中,我观察过大量交易者,凡是胜率低于40%,甚至50%的系统,几乎都很难严格执行,因为人是一个情感动物,总是亏损的体验会严重打击交易者的信心,就算知道这个系统坚持下去会赚钱,绝大多数人也会选择放弃。 而相反,如果胜率较高盈亏比较低就相对容易被大众接受,纵观各大交易比赛和跟单网站就知道,最热门几乎都是胜率90%以上的人,仔细一看就会发现不是盈亏比很低就是根本没止损,但是大众就是喜欢跟他的单子,因为大多数情况下是赚的,带来的心理体验好。 当然也有人提出来交易就是要反人性,坚持低胜率高盈亏比去做,如果你执行力超强当然没问题,但对于绝大多数朋友来讲,还是尽量先把胜率提上去,不然会越做越崩溃,最后直接放弃。 仓位对比:高胜率系统更适合重仓 凡是胜率低于50%的系统,往往伴随着大量的连亏,而这些连亏不仅导致你心理压力极大,更会让你的仓位受限,因为亏损的频率过高所以你无法相对重仓,不然连亏七八单就爆仓了,而高胜率系统就可以利用连亏少的特点,适当加大仓位,获取更大的收益。 如果两个系统综合盈利差不多的情况下,首选高胜率的那一个。 因为高胜率代表着可以加大仓位,而仓位的变化对交易结果会带来巨大的变大,如果算上复利影响,本来一个月盈利10%的系统,仓位从每单1%增加到2%,一年的盈利就会从2.1倍增加到7.9倍! 所以如果你想加大仓位打造暴利系统,请选择打造高胜率系统。 结论:在同等条件下,首选高胜率系统 这个结论的前提非常重要,是在同等条件下,如果是偏差太大那就另当别论,如果A系统胜率60%,盈亏比1:1,B系统胜率50%盈亏比2:1,看过竹祥计算数学期望文章的朋友都知道,这个B系统肯定优于A系统,虽然他胜率低,但数学期望比A高不少。 打造系统是个综合工程,如同盖楼,需要一步步设计和搭建,希望大家都能盖出属于自己的摩天大楼。 |
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