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三 正业 交易系统的“一致性”让交易像呼吸一样容易 在明白了金融市场是个概率的市场，具有一定的不确定性，又懂得了交易系统“资金管控的使命”和“胜率和盈亏比”关系以后，你目前已经在不经意中从“一楼”走上了“二楼”。但是，也不用高兴的太早，到目前为止对于长期盈利还是“然并卵”，还差很远的距离。既然懂得了“胜率与盈亏比”的关系，又有了可盈利的交易系统，还不能可以实现长期盈利吗？是的，你还不能实现长期盈利。 无论是职业投资者还是个人交易者，无论是在“股票、期货还是外汇市场”，很多投资者学了很多交易技术、交易系统，也懂得了很多交易的道理，但是，一旦进入实战交易后却又不停亏损，无法长期盈利，但又找不到原因？ 大部分人都会觉得盈利很难，但是，有没有真正思考过交易的“难”在哪里吗？其实，我要告诉你，真正到达一定维度的交易者的交易像“呼吸”一样自然，是不是无法理解？ 我在学习了很多交易方法和交易系统以后，盈利能力有了一定的提高，但是很长的一段时间都无法取得稳定盈利，这个阶段至少有三年之久，有的时候一天可以盈利 5000 美金，可以一连一周的时间，但是一两个月下来以后，还是亏损，那到底是为什么呢？ 一、交易系统的一致性法则 在《交易智慧 知行合一》的课程中，我清楚地告诉了学员们，“学到不代表悟道，悟道不代表做到，做到不代表长期可以做到”。我在结识了“拉里.威廉姆斯”以后，才真正懂得了这个道理，并在后来一直努力地在交易中“践行”着。如果只是懂得对交易是没有意义的金融市场是个概率的市场，交易没有百分百的“准确率”，充斥着不确定性。想在概率市场发挥出“概率”的效力，就需要有一个足够多、标准的样本，也只有这样才能发挥出概率的确定性的结果。也就是我们经常说的，如果你的交易系统具有一定的“胜率”，哪怕是 40%,那么在越来越多的交易积累下，你的收益才能稳定向上。 简单地讲，交易盈利就是大概率胜小概率、确定性胜不确定性的问题，未来的行情谁也无法精准预测，唯一能靠得住的东西就是规则—— 一致性的交易规则，并且是“长期践行”。 什么是一致性呢？一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做，行情和外界对你毫无干扰，除非出现了规则内大幅度的亏损。一致性的定义就是坚持执行自己的交易系统，不被别人分析和行情的一时涨跌迷惑所左右。 在心理学科上，有一位著名的心理学家巴甫洛夫，用狗做了这样一个实验：每次给狗送食物以前打开红灯、响起铃声。这样经过一段时间以后，铃声一响或红灯一亮，狗就开始分泌唾液。 巴甫洛夫的实验表明：原本（灯和铃）并不能引起某种本能反射的中性刺激物（铃声、红灯），由于它总是伴随某个能引起该本能反射的刺激物出现，如此多次重复之后，这个中性刺激物也能引起该本能反射。后人称这种反射为经典性条件反射。 对于交易系统的一致性，我们要像“巴甫洛夫的狗”一样直接、变成条件反射。不要为特定的行情调整自己的交易规则，唯一的方法就是坚守自己的规则、长期坚守自己的规则，管它行情怎么走，守住自己的操作底线，保持交易规则的一致性，并不是所有行情在你的交易规则下都应该盈利，这点请务必理解、务必接受。 交易盈利的一个很重要的智慧就是把我们对待交易变成一只“巴甫洛夫的狗”，一致性交易就是能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的交易规则，这是赢家和输家的重要的区别，也是一个很大的秘诀。懂得了“一致性交易原则”、并长期执行“一致交易系统”，你的交易就会像“呼吸”一样自然。 二、如何做一致性交易系统呢？ 有的投资者把一致性交易简单地理解成“交易的手法”，那也是不完全的。一致性至少要包括下面四个部分，就是每一笔交易：入场条件、仓位大小、盈亏比的设置和离场方法“基本相同。下面我们就从这四个方面解释一下一致性对于交易的重要意义。 1、入场条件一致性 入场条件一致性指的是按照同一样的交易信号进行入场，谁也不知道明天会怎么走，交易就是下注，按照明确的交易计划去执行交易，用确定的代价下注不确定的利润，也就是那句名言“计划我的交易，交易我的计划”，在盘前做好交易计划，具有了相对确定的入场条件，我们就是“巴甫洛夫的狗”，就去简单地执行规则就好了。 关于入场条件的技术面，每个人都有不同的交易系统，每个人都有不同的交易手法，有的人是长线交易、有的人是日内交易、有的人是 5 分钟交易；有的人按照均线入场、有的人按照 K 线入场、有的人按照形态进出场；有的人使用鳄鱼交易系统、有的人波浪理论、我们的学员使用冠军交易系统。 但无论以哪种方式，只要是一个成熟的交易员，进出场的依据都是相对确定的。只有这样，他才能保证每次进出场的规则相对稳定。 进出场一致是交易系统的核心内容之一。如果一个交易系统的进出场依据都不同，那会是怎么一种景象？一次进出场按照 K 线，下一次则根据形态开仓，再一次又按波浪理论做单了，这是一种没有逻辑性的交易行为。它造成的结果也只会是某一种手法赚的钱，在另一种手法上亏掉，而且不可能长期盈利，杂乱的手法是没有办法为他真正赚到盈利。 2、“仓位”大小的一致性 “仓位”大小的一致性，指的是下单的手数和亏损的金额是一致的。很多有些经验的交易老师都会要求学员按照一个相对固定手数下单，在未成为职业交易员之前，这种方法也是可取的。在仓位把握上，一定要保证连续亏损几次之后还能开出同样大小的仓。只有这样，才不至于亏损时是大仓位亏损，盈利时却是小仓位盈利。所以，仓位大小的一致性在交易系统执行中是非常重要的。 如果仓位大小忽高忽低，根据自己的主观判断不断调整仓位就会出现盈亏不同的结果，几次大小不一的仓位造成的损失会将我们击垮，这样结果产生的心理负作用比“仓位大小”本身要大的多得多，因为结果直接影响我们持单的能力，影响盈亏比的实现，导致的结果和盈亏比不固定，进入赢小亏大的窘境，更影响到我们以后的交易的信心。 3、盈亏比一致性与长期正期望值获得盈亏比的一致性和仓位大小的一致性存在一定的关联性，而且也是和进出场有着直接关系。盈亏比一致性设定其实就是止损、止盈的比例，同时，盈亏比的获得也通过对行情的长期执行而影响着最后的交易盈利。 按照我们上一章节中对“胜率”和“盈亏比”的讲解，我们普通投资者一般“胜率”在 30%-40%左右，那么盈亏比的获得就显得特别的重要，我们必须在盈亏比 3:1 的情况下，才能够获得 20%的盈利，只有这样才能判定这是一个具有正期望值的交易系统，才能有可能获得长期的盈利，而且也不用担心没有能力完成“胜率”的提高。 但如果盈亏比没有“正期望值”的可能的，会是什么情况？道理是一样的，我们几乎没有办法实现长期稳定的盈利。有时亏损值大，有时亏损值小，这又回到了“仓位大小”不一致的困境中去了，反而影响了盈亏比的实现。 这就导致整个交易系统的使用产生了不确定性，进而使得交易系统执行的数据失去稳定性。 对于盈亏比的一致性与获得，不要误解一定要设定某一个固定的盈亏比数值，因为盈亏比是由行情给予的，我们没有设定一个固定的数值，但是，在亏损的时候，我们对于亏损的数值要相对一致，在盈亏的时候采用跟随行情的方式来获得。 由此，我们不难发现，盈亏比的一致性决定了交易系统“正期望值”实现的可能性。如果没有办法保证这一点，交易系统稳定持续盈利就无从谈起了。 4、出场条件的一致性 出场条件一致性相对于前“三者”而言，的确存在无法“一致”的地方，因为有的出场是因为止损出场、有的出场是因为盈利出场，有的是因为保平出场。但是，单独就出场的一致性而言，这三种情况是一个统合，只是应对各种情况不同的方式而已，不用纠结于此。 对于出场条件一致性，当行情运行正确，到达目标位是就应该离场；当行情已经反向运行，就应该坚决在止损处止损。但是我们很多人会在行情运行过程中，加以自己的主观想法，而导致出场无法保持一致性。 对于行情的运行，分三种情况：一种按照你希望的方向运行，你对了。 一种按照反方向运行，扫到你的止损，你错了。还有一种，行情在你未对未错处，长期的运行。这三种情况用数学的方式是：33.3%：33.3%：33.3%，但是我们经常在出场上出现问题，而导致盈利只剩下 33.3%的概率，而错误的概率变成了 66.6%。 这一点是我们在实战交易过程中，大部分投资者需要认知和正确面对的。如果我们不能够从执行层面解决这个问题，“入场条件、仓位大小、盈亏比”的一致性都解决了，但是由于“离场条件”不一致，交易系统就将最终失效。在后面的章节中，我将对出场条件的方式做详细的讲解。 综合上面谈到的四点，交易中一致性原则是保证交易系统实现的必要条件。只有实行了交易中的一致性原则，交易系统才能真正发挥作用，长期稳定盈利才有可能成为现实。 ——海清 |
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