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先秦时代，我国北方有热河与察哈尔的东胡，绥远的匈奴，甘肃、宁夏的月氏等三大外族分据。在汉文帝时，大月氏被匈奴打败，向西潜逃，不久，征服了大夏。大月氏后来分裂为五部，以贵霜部最强大，西元一世纪上半叶，建立贵霜王朝，攻占整个印度西北地区。迦腻色迦王以后，贵霜王朝统领了印度恒河及印度河流域，幅员之大，西起咸海，东到葱岭，成为拥有中亚广大领土的大帝国。这个时期开始，大月氏从游牧社会转型为农耕生活，迅速吸收古波斯、希腊和印度文化。
西元前二世纪时，大夏入侵印度西北所建立的舍竭国，早已流行佛教。因此可以推知，大月氏最慢在西元前一世纪也开始有了佛教信仰。据《三国志．魏志》所载，汉哀帝时，佛教传入我国，就是透过大月氏使者伊存口授佛经的。
西元一世纪，大月氏犍陀罗国的迦腻色迦王是一位大力护持佛教的君主。他常在公务之暇研习佛经，每日请一位高僧入宫说法。由于各部派所讲的佛法众说纷纭，莫衷一是，国王就下令召集各方僧侣，在迦湿弥罗举行第四次经典结集，由说一切有部的著名论师胁尊者主持，集成《大毘婆沙论》一书。在这次的结集中，说一切有部最占优势，但正量部和大众部等也有一定的影响。
由于大夏原本是希腊的殖民地，受希腊艺术影响最深。势力逐渐强大的大月氏在征服大夏后，也随之受到希腊艺术的薰陶。迦腻色迦王时，大月氏的艺术一方面伴随佛教文化东越葱岭，传入中国；另一方面则南向印度犍陀罗地区发展，产生印度与希腊融和特色的艺术，称为犍陀罗艺术，这在东方艺术发展史上，是个极为重大的变化。在出土的一枚当代钱币上，刻有穿着希腊服饰的佛陀像，周围用希腊字母拼成“佛”字，清楚显现了犍陀罗艺术的风格。另外，在西域库车南方石洞的壁画及佛像也明显带有犍陀罗风格，中国境内云冈、龙门、敦煌等地的石刻与壁画也同样受到犍陀罗艺术的影响。
犍陀罗国贵霜王朝疆域的中心，刚好是横贯中亚丝绸之路的交通枢纽。汉朝与西域各国之间，不仅有政治往来，而且还有经济、文化的交流。在欧亚各国进行的通商贸易中，我国的丝绸、漆器、铁器，印度的珠宝、香料，埃及和西亚的玻璃，都必须通过贵霜王朝的核心地带。而印度佛教也是以大月氏作为中印交通的媒介，最早向中国传入。东汉明帝派遣使者至西域时，汉使在大月氏遇到摄摩腾和竺法兰等人，他们便是从大月氏来到中国的第一批高僧；在东汉桓帝、三国时期，从大月氏东来的支娄迦谶及支谦，则是最早在中国传译大乘经典的高僧。另外如西晋的竺法护，他生于敦煌，但祖先是月氏人，当时人称他为敦煌菩萨，又称为月氏菩萨。据高僧传记载，竺法护曾在晋武帝时，前往葱岭以西求取大乘经典，当时大月氏势力还未衰颓，他所译的经典大部分得自月氏国。其他如有支法度、支施仑、昙摩难提、道泰、月婆首那等沙门，也都是大月氏人。
大月氏以方等教为中心，由东来的译经师所译出的大乘经典，包括华严、方等、般若、法华、涅槃五大部；原始经典如《中阿含》、《增一阿含》等经，也完备无缺。依据当时大月氏流行经典的汉译情形，即可推知当时大月氏佛教的状况。在当时汉译经典中，以大乘经典居多，尤其以宝积部、大集部为第一，其次为方等部，再其次是华严部。
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