十种日内趋势跟踪的交易方法（朱淋靖）

十种日内趋势跟踪的交易方法（朱淋靖）

交易只需要解决这么三个问题：第一：何时进场？第二：每次下多少手？第三：何时出 场？ 一、百变万能的十种入场模式 E1：RANGE BREAK 波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的趋势交易，如果昨 天的波动幅度是异常的，应当对该波动幅度进行必要的调整，以保持合理性。 E2：菲阿里四价 昨天高点，昨天低点，昨天收盘，今天开盘，可并称为菲阿里四价，它是由日本期货冠 军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系，此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决 定了其在实际交易中，还大量结合应用了“阻溢线”的概念，即我们通常所说的压力、 支撑线。 E3：空中花园 开盘突破，是最快的一种入场方式，当然出错的概率也最高，开盘第一根K线是收阳，还 是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准，我们发现这种入场在当天开盘高开或低 开时更为有效。在《期市截拳道》中，我把这种交易策略称为“空中花园”，有幸的是 ，听说西蒙斯在早期也曾经应用过类似的交易策略。 E4：横盘突破 较易于实现量化的形态突破，有分型，窄幅横盘突破，各种K线组合、双顶、双底、缠论 三买三卖等，较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱形、三角形 等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势，横盘突破的交易策略， 充分体现了波动性循环的价格波动规律，我们需要做的事情就是合理量化盘整的定义： 周期跨度、波动幅度。 E5：基于固定百分比幅度的转向交易 该系统曾在某交易系统策略大赛中荣获第二名的殊荣，也是笔者最为衷情的日内突破交 易策略。相对而言，基于固定点位的突破，可能会受制于品种价格区域的变化而变迁， 基于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨 变。 E6：HANS123 作为外汇市场上广为流传的一种突破交易策略，HANS123以其简捷的开盘后N根K线（分钟 ）的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配 套价格包括带、时间确认、波动幅度要求等项过滤技术、或可提高其胜算。 E7：日均ATR波动性突破 我们有理由相信，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们将更愿意去赌日内波动的 方向朝着这个已经完成一定幅度ATR的方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可 以是日内创下的新高、新低记录位置。 E8：ORB失败突破 ORB交易最早于1988年由美国基金经理托比提出，它通过衡量开盘价与最高价、最低价距 离的取小者，为失败突破幅度，后市一旦超出这个幅度，就认为真正的突破。在实际应 用过程中，早评的突破、窄幅波动日后的突破，可以作为有效的过滤条件。 E9：分时均价黄线 在此我无意讨论其它均线系统的日内表现，分时均价黄线，因其广泛出现于各类交易软 件的内置分时走势图中，因而，就交易策略的自我实现预言而论，它的地位格外突出， 醒目。 E10：日内ATR波动性突破 与E7不同，E10更侧重于短期市场波动率的变化评估，波动性突破，在一定程度上具备适 应市场的功能，在实际应用于适应不同市场环境的能力更强。 二、日内趋势交易的过滤技术 虽然我们的出发点是要回避隔夜跳空的不确定下与趋势的不连续性。因而，过滤技术， 其实是从事日内趋势交易系统设计的一项关键技术。 F1：波动性过滤 F2：价格包络带过滤 F3：时间确认过滤 F4：交易次数过滤 F5：日间时过滤 F6：周间日过滤 F7：系统策略组合过滤 三、百变万能的出场分散化战略 会买的是徒弟，会卖的是师傅。事实上，我们经常会遇到出场策略上的纠结困扰。出早 的，赚不够；出晚了，利润又面临大幅回吐。事实上，没有任何一种出场策略，是可以 让你永远占便宜的。在高度随机的日内交易中，我们能够做的事情只有承认无知，并实 施分散化战略，以求得平滑在各种走势下的资金总体曲线。 O1：固定初始止损、利润目标止盈 O2：固定初始止损+跟踪止盈（点数、幅度） O3：不动如山的SAR抛物线出场 O4：固定初始止损+利润回撤百分比 O5：固定初始止损+定时平仓（收盘前平仓） O6：随机出场 O7：对称的反向交易信号出场