|
近日，七禾网期货中国翁建平与操盘手“三水胖树”深入交流，三水胖树讲述了自己是如何走入期货行业，以及做期货的一些心得体会，以下内容由期货中国网翁建平撰写。 本期【走近操盘手】人物“三水胖树” “三 水胖树”， 期货中国网实战排行榜http://trader./ “三水胖树2”账户操作人，广东韶关人，专职期货操盘手，以股指期货量化交易，中高频日内交易为主。“三水胖树”是他的网名，关于他这个网名的由来，他说 其实就是个腾讯网页的验证码，当时在修改密码的时候弹出三个字“三胖树”，觉得这三个字很有意思，树能“胖”，自然离不开水，最后“三水胖树”这名字就这 么随意的作为了他的网名。 从网吧老板到操盘手 “三 水胖树”是个电子产品的发烧友，在2000年初的时候，在家里的资助下，他开了一家电脑公司，生意也算可以。后来社会上掀起了开网吧热潮，他觉得也是个赚 钱的机会，就把资金集中起来开了家网吧，盈利也还可以。但是开了三年后，发现电脑设备更新换代很快，要继续经营下去需要把这三年的盈利都投入进去，他想想 划不来，而且开的电脑公司也遇到了危机，因为竞争激烈，利润越来越少，于是他把电脑公司和网吧都卖了。拿着转卖的钱他深感赚钱不容易，之后的三年里他不断 寻找商机，期间做过小生意、也打过工，但是找不到自己的工作，也找不到持续经营的生意，就这样度过了三年。 2006 年的时候，因为当时中国股市正处于大牛市阶段，他父亲又是个老股民，在他父亲的指导下，他开始学习股票投资，慢慢的就把股票投资当做自己的职业，两年时间 里股票收益最高达到了400%多。他在接受期货中国网的专访时候谈到，这并不是他技术有多好，只是遇到了大牛市，他身边也有很多朋友赚了不少。在这几年 里，他学了很多股票知识，还自创了很多选股工具。但好景不长，在2011年年中的时候，从最高收益400%多一下子回撤了70%，这对他的打击对很大，但 并没有动摇他继续在金融市场奋斗的决心和信心，后来他才发现盈利的大幅回撤是因为自己没有按照指标提示和仓位控制来做。从那次以后，他清楚认识到了主观交 易的高风险，清楚认识到市场的可怕一面，同时更为认同量化交易的可靠性，和“知行合一”是如此的重要。在2011年的7月，他果断的斩掉所有的股票，正式 结束了5年左右的主观交易，开始持币学习“量化交易”。一开始他从“文华财经”软件上学习，还学了其他量化软件，如：“金字塔”、“TB”等等，经过6个 月左右的时间不断的测试，不断的修改模型，不断的做模拟，当时几乎每天都12-16小时做测试与编写模型，甚至4台电脑同时运作1-2星期的做测试，到了 2012年的3月1号，“三水胖树”正式开始实盘量化交易。 专做股指期货程序化交易 “三 水胖树”开过网吧、开过电脑公司、做过股票、做过期货，他在接受期货中国网专访的时候说他最喜欢的还是程序化交易。现在他只做股指期货的量化交易，因为他 觉得其它品种交易规律比较不稳定，容易被大资金操纵，而且其它品种的保证金、涨跌停板、跳点价格的变动等经常会有调整，风险相对就比较大，给模型和资金的 管理、交易平台的设置带来很多麻烦，不可控的因素要远比股指期货多很多。“三水胖树”说他的量化资金规模已经超过二千万，未来希望能管理1到2亿的资金。 “三水胖树”在两年左右的量化实盘历程，对投资市场的感悟。 1、 首要的就是“亏损”。“亏损”是在任何投资、投机市场，或者实业经营都无法规避的重要组成部分。出现“亏损”我们更需要冷静的面对它，去解译它，分解它， 量化它，从中寻找出它的概率性、偶然性和必然性，而后从策略、资金头寸和模型组合作出针对性的调整，尽可能把未来的“亏损”从理论化上降低到最低。分析 “亏损”远比分析“盈利”要有意义的多。 2、需懂得自我“刹车”。当连续亏损时，需要停下脚步，放下交易，离开原有的位置，换个视角重新审视自己的交易步伐，切勿越亏越使劲！引用赖瑞.海特的一句话：别与市场斗狠，你一定会输的。 3、 人性的贪婪和恐惧是与生俱来的，无法舍弃，更无法杜绝。多数人往往会在事前把贪婪放大，事后扛着更为巨大的恐惧，最后导致严重的亏损，甚至精神奔溃。面对 变化万千的投机市场，我们必须把恐惧摆放在首位，懂得恐惧、就懂得如何保护自己，在懂得保护自己的基础上，再寻求适当的贪婪。 4、量化交易就是一场理性的概率游戏，同时它也需要一些运气，但它绝不是一场碰运气的赌博。 5、在这复杂多变的投机市场里，自己还是个“初中生”，目前只是比大多数投资者庆幸找到些门道而已，需要学习的地方还很多，目前模式还很单一。 “一个人一生有无数次转折，每次转折都是一个机会，或许有些机会很渺茫，甚至是一瞬间，只要不错过任何能抓到的机会，总有一次能让我飞升起来。”“三水胖树”说他的程序化交易之路才刚刚开始，他会把它当做一份事业来做。 期货中国网实战排行榜http://trader./ “三水胖树2”账户累计净值曲线图
该账户从2012年12月10日至今（2014年3月28日），累计收益率180.24%，最大回撤18.19%。 “三水胖树2”成交偏好（玉米的交易应该是为了开通股指交易资格之前的凑数交易）
“三水胖树2”各品种投资盈亏柱状图
“三水胖树2”每月盈亏图
共计16个月，13个月盈利，2个月亏损，1个月持平（没有参与交易），数据截止到2014年3月31日。 （本文撰写：期货中国 翁建平） |
|
|
