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白银期货跨期套利研究 ----新浪微博 夏张波-永安 一、 跨期套利原理 跨期套利是指利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行的套 利交易， 就是在同一交易所买入或卖出某一交割月份的某商品期货合约的同时， 卖出或者买 入另一交割月份的同一商品的期货合约， 以期在有利时机同时将两种期货合对冲平仓的交易。 在正常市场中，远期货合约价格要比近期货合约高，这是由持仓费因素决定的，持仓费 用是决定近期合约和远期合约价格升贴水幅度的基本因素。 它是为持有商品而必须支付的仓 储费、交割费、利息等费用。 近期合约价格高于远期货合约被称为反向市场， 出 |
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