为何绝大多数人赌博或者做股票最终会亏损,从数学角度来说,最大元凶就是“凯利公式”!
这里面揭示了仓位、胜率和赔率三者之间的最佳比例关系。绝大多数人都没有理解好仓位、胜率和赔率这三者的关系,导致长期交易下来,亏损累累! 假如胜率为50%,赔率为2,最佳仓位为0.25,也就是1/4仓位。 假如胜率为50%,赔率为3,最佳仓位为0.5,也就是半仓。 大多数人都没有搞清楚自己的胜率是多少,更何况赔率,天天满仓梭哈的人,请允许我说的严肃一点,也是对大家好,这些人中99.99%的人结局仅有一个:裤衩都会亏完!真不是危言耸听! 赌场有一个“赌徒困境”理论,就是假如每亏损一次,下次加倍下注,除非赌徒的资金无限大,否则一定会亏光!!因为赌场的每一次输赢都是完全独立的,不存在这一次出大,下一次出小的概率就加大!出大出小的概率各50%是建立在无限次下注的情况下的统计结果,请注意,是统计结果,不是单次结果!请问哪一个赌徒的资金可以下注无限次?所以在有限下注次数的条件下,前后出大出小根本不存在任何关联! 股市可能会比赌场好那么一点点,毕竟连跌10天的概率很低,但是采用金字塔加仓法,比如个股跌20%买入5%仓位,再跌20%买入10%仓位,再跌20%再买入20%仓位,(跌幅和仓位仅做举例,最佳关系比例需要仔细斟酌)这样一个反弹就就可以 解套甚至获利。这种方法只适合长期跟踪几只个股,也有人通过这种方法从几十万做到几千万甚至上亿的,与打板做起来的相比还是少数。 回到正题,凯利公式给我们几点启示:
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