| 共 197 篇文章 |
|
首先我们了解期权是什么，期权实际上就是你的权力。在期权的交易概念当中有三种期权：平值期权、实值期权、虚值期权，我们在实际交易当中如何来判断它们之间的区别呢？我们可以看到这是一个大家在做期权交易时候的一个T形报价(如下图)，左边是买权CALL也叫看涨期权、认购期权，右边是卖权PUT，也叫认沽期权和看跌期权，根据这个图我们可以看到... 阅57 转3 评0 公众公开 21-06-13 21:47 |
期权最痛点解析（二）| 干货。比如在临近期权到期时，当标的价格低于最痛点价位时，买入行权价为标的价到最痛点价之间（含）的看涨期权；利用期权最痛点可以将铁蝶式策略和期权末日轮进行完美结合，我们知道，蝶式或铁蝶式策略的最大盈利点是一个点而不像鹰式或铁鹰策略的最大盈利是一个范围，因此将期权最痛点和铁碟式策略的最大赢利点完美结... 阅1646 转12 评0 公众公开 20-06-23 14:20 |
关于期权“波动率套利”交易，我来给你完整全面的解释一下.传统的无风险套利是寻找不同期权合约之间的定价错误（常见的无风险套利有平价套利、箱体套利等），就像在某个城市的地铁网络里，找到了一条路线，它能显著地比其他换乘路线都要快5分钟，但这种定价错误不会一直长期存在的，就像大家都发现了这条路线，那么这条线的列车就会变得极为拥... 阅2960 转22 评0 公众公开 20-06-21 09:06 |
世界顶级期权交易大师的三十六条期权交易心法如果说衍生品是金融产品中的皇冠，那么期权以其复杂性和策略多变性当之无愧为这顶皇冠上的明珠。⑩ 买方心法第十条 慎买深度虚值期权期权买方的一个常犯错误就是，虽然准确预测了股价未来走势，但是却买入了严重虚值的期权（例如，股票连续涨跌停后都无法在到期日变为实值的期权），期权价格并没有... 阅168 转3 评0 公众公开 20-06-20 23:08 |
【期权视频】第四十五讲：买入看涨期权策略 02 看大跌，买入看跌期权使用时机：期货市场受到利空消息打击或技术性转空，预计后市还有一波不小的跌幅 操作方式：买进看跌期权 最大获利：无限制，期货价格跌得越多，获利越大 最大损失：权利金 损益平衡点：执行价格-权利金 保证金：不交纳 例：棉花期货价格为15000元/吨，某投资者十分... 阅53 转2 评0 公众公开 20-06-20 23:04 |
期权入门 | 揭秘期权结算价！以上证50ETF期权为例，上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价，作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准。原则上，期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。此外，上证50ETF期权在特殊情况下还将指定结算价：① 到期日期权合约最后交易日... 阅402 转2 评0 公众公开 20-06-20 23:03 |
期权的理论价从何而来 ，有什么参考价值？经常看期权T型报价的投资者，还会关注一个内容——期权理论价。从上图来看，认购的理论价现在远远高于实际价格，认沽的实际价格和理论价差不多，稍微高点，那么，是不是认购期权太便宜了呢？期权的理论价，是参考历史波动率来的，一般是用的20天或60天已实现波动率，而已实现波动率，简单的看，可以认... 阅2354 转7 评0 公众公开 20-02-06 17:46 |
福牛话期权|期权买方真的风险有限，收益无限吗？对于初识期权的投资者来说，容易被期权买方有限亏损的假象所迷惑，重仓做买方，导致本金迅速亏光。如果投资者能够放弃一定的杠杆收益，降低期权的仓位，例如可以每 次拿固收类产品的一部分利息去购买期权，那么“固收+期权”组合 在最坏情况下的亏损几乎为零，而当标的涨跌与预期一致时可以获得 ... 阅309 转1 评0 公众公开 20-01-18 21:27 |
新手用期权赌方向避免被降波误伤的极简原理。000300指数期权平值隐波收17.5%+，510300ETF期权平值隐波收16%，159919ETF期权平值隐波15.5%-。其实可以更简单一些，如果交易者很烦看到诸如Theta、Vega此类术语，直接选择将期权的时间价值部位占总权利金投入的比例控制到接近0可以获得一样的效果，有疑惑者不妨直接对比上面的咏春Pro2月期权行情表... 阅739 转7 评0 公众公开 20-01-14 00:20 |
所以对于波动率，您只要理解成资产的风险就ok了，资产的风险越大，那么资产的波动率就越大，对应的保险费就越贵。A股票和B股票一年见的走势曲线，若找一个炒过股票的散户随便一问哪只股票的波动率大，我想99.99%都会说A的波动率更大。而预期值就好比“预测波动率”，可以是任何一个市场参与者根据历史数值和自己的模型对未来波动率的一个估计值... 阅120 转1 评0 公众公开 20-01-03 18:26 |
