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来自: 醉拥天下 > 《基金》
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穿越经济周期:中国版全天候配置策略(太平洋证券宏观肖立晟、杨晓)
与全天候策略不同的是,全天候策略主要针对4种经济状态进行等权配置,但是我们在某个状态的资产配置种类是相对确定的(如在衰退后期权益...
风险平价策略解析
风险平价策略解析。下面将分析四个案例:Invesco的风险平衡基金、Bridgewater的“全天候”风险平价策略、AQR公司风险平价基金,和被动的...
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干货 | 如果你需要一个资产配置策略,那一定是这个最近在看《钱:七步创造终身收入》这本书。当然达里奥告诉本书作者的这个全天候模型是...
大类资产配置:虽然普通,努力出众
4、大类资产配置:股债恒定比例、主动择时、CPPI(固定比例投资组合保险)/TIPP(时间不变性投资组合保险)避险策略、风险平价、风险预算、目标风险。通过设定保本线和风险乘数,动态调整组合的风险资...
手把手教理财!分享四种资产配置理论
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2010半年会数量化研究观点荟萃
我们从债券股票相对投资收益角度出发构建了衡量战略股债配置周期的GEYR 策略,从货币供应周期角度出发构建了衡量证券市场月度市场涨跌趋势的SWARCH 模型。采用公司历史的财务指标股权报酬率,以及一致预...
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多因子投资逻辑与投资框架
多因子投资逻辑与投资框架。多因子可以把估值因子与动量因子融合起来。但加上多因子策略,一则对社群有个交代,二来多因子的逻辑性也比...
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