从“日内”到“日外”:趋势的本质与延续七月份我在撰写《一个专业投资者的至深感悟》时写过"比趋势更本质的东西——强弱"这一章。虽然宏观交易跟踪宏观趋势,微观交易跟踪微观趋势,但它们的内在方法与逻辑完全一致。因为一旦微观趋势具备良好的延续性,就也可能演变为日线级别的趋势,尽管不是周线级别的,甚至和周线级别的趋势是相反的,但由于周线级别的超涨或超跌,这种"反动的日线级别的趋势"可带来的利润远较日内交易为高!
日内交易 的交易系统1一、哪种市场适合日内交易?1、微观交易的绩效无法和宏观交易相提并论。如果存在日线级别的明显趋势,则日内交易的绩效将无法和宏观趋势交易相提并论。2、做好宏观趋势交易是做好微观趋势交易(日内交易)的前提和基础。因为日内交易者需要掌握宏观趋势交易的全套有关市场管理、资金管理和自我管理的方法和做法,所以我可以肯定地说,做不好宏观交易的交易者不可能做得好微观交易,也就是日内交易。
根据持仓时间长短与所采用的K线图表周期长短之不同,我将金融交易划分为三种:1、宏观(趋势)交易,2、微观(日内)交易,3、介于前两者之间的波段交易。在《金融交易学——一个专业交易者的至深感悟》一书中,我全面描述了宏观趋势交易的方法和步骤,我分别称之为月线图趋势跟踪、周线图趋势跟踪和日线图趋势跟踪。我认为,长周期K线图适用于支持宏观交易,小周期K线图适用于支持微观交易,中周期K线图适用于支持波段交易。
小时图k5/10/20趋势跟踪本质上就是5日线趋势跟踪。周K线上穿60周均线是任何品种走出牛市的必要条件.(日K线上穿年线120)。MACD的金叉和死叉对应K5/10单位均价线的金叉和死叉(适用于任何K线周期)6.对于任何周期的K线图来说,MACD指标的零轴相当于60单位均价线, MACD指标出水意味着K线站上60单位均价线,MACD指标潜水意味着K线跌破60单位均价线(MACD指标自上而下下穿零轴叫潜水,反之叫出水,这指的都是白线,即快速线)。
,古老的道氏理论“的作者查尔斯·道,按世纪之交,股市有三大趋势。长期趋势持续了好几年,中间的趋势持续了几个月,什么比这更短的是一个小的趋势。罗伯特·雷亚,巨大的市场技术员20世纪30年代相比,三个市场的趋势,一种潮流,一浪一石激起千层浪。他认为,交易商应在市场大潮的方向进行交易,并充分利用时间你的进入和退出的波浪和涟漪。冲突时限,大多数交易者忽视的事实是,市场通常都在一个趋势,交易范围在在同一时间!
均线重于K线,K线重于量能宏观交易三张图:月线图,周线图,日线图联合趋势跟踪微观交易三张图:日线图,小时图,15分钟图月线K五十趋势跟踪就是120日240日均线趋势跟踪,用于锁定最宏观的趋势月线K五十趋势跟踪=30周60周趋势跟踪=120日240日趋势跟踪。年线即240日均线半年线120日均线5 10 20代表短期趋势60日均线代表中期趋势。
一、大周期管着小周期,大周期没有走完,则小周期不会结束。比如说:做小时线,那么15分钟图表现出一波和小时图相反趋势,而且时间长幅度大,导致小时图趋势改变(表现为小时图20日均线方向发生改变),这时候要注意日线图,如果小时图发生突破失败或进展不顺利的时候往往就是上一个级别的进场点(日线级别的调整结束其实在多数时候,下一级别也就是15分钟图表会出现和日线级别相同方向趋势,而且力度大、速度快)。
8、趋势跟踪交易技术的厉害之处在于:它将所有的趋势——无论上升趋势还是下降趋势,尤其是较大级别的趋势——一网打尽!15、趋势——尤其是大级别趋势的力量是无敌的,及早发现这个趋势的方向并据此展开交易行动即可,而根本无需关心驱动这个趋势的原因为何!当微观趋势、短期趋势和中长期趋势方向相反的时候,只要不是中长期趋势的末尾阶段,一般情况下微观趋势、短期趋势将会结束,转向为服从于中长期趋势。
8、趋势跟踪交易技术的厉害之处在于:它将所有的趋势——无论上升趋势还是下降趋势,尤其是较大级别的趋势——一网打尽!15、趋势——尤其是大级别趋势的力量是无敌的,及早发现这个趋势的方向并据此展开交易行动即可,而根本无需关心驱动这个趋势的原因为何!当微观趋势、短期趋势和中长期趋势方向相反的时候,只要不是中长期趋势的末尾阶段,一般情况下微观趋势、短期趋势将会结束,转向为服从于中长期趋势。
交易冠军谈程序化交易。程序化交易和手工交易,无非就是执行的手段不一样,交易理念方法都是互通的。当微观趋势、短期趋势和中长期趋势的方向相反的时候,只要不是中长期趋势的末尾阶段,一般情况下微观趋势、短期趋势将会结束,转向服从中长期趋势。当交易者熟练地掌握了交易技术,具备成熟的交易系统和交易理念,能够毫无困难地执行交易决策、贯彻交易法则的时候,交易就变成了一桩熟练活,交易者就成为了一个炉火纯青的熟练工。
趋势——只有趋势,才是交易获利的核心机密,所有的赢家都是靠趋势吃饭的,这就是交易的本质。重大的牛市或重大的熊市无非就是大级别的趋势运动而已。如果把牛市比喻为上山,那么熊市就相当于下山。上山和下山都能赚大钱,通过下山赚钱的速度更是快于上山的2倍以上。
如何持续获得交易优势1/26?无论任何交易品种,其价格走势形态都有且只有一种外在表现,即趋势与盘整(或曰“形态”)的交替出现。趋势跟踪交易技术的厉害之处在于:它将所有的趋势——无论上升趋势还是下降趋势,尤其是较大级别的趋势——一网打尽!当微观趋势、短期趋势和中长期趋势方向相反的时候,只要不是中长期趋势的末尾阶段,一般情况下微观趋势、短期趋势将会结束,转向为服从于中长期趋势。
8、趋势跟踪交易技术的厉害之处在于:它将所有的趋势——无论上升趋势还是下降趋势,尤其是较大级别的趋势——一网打尽!15、趋势——尤其是大级别趋势的力量是无敌的,及早发现这个趋势的方向并据此展开交易行动即可,而根本无需关心驱动这个趋势的原因为何!当微观趋势、短期趋势和中长期趋势方向相反的时候,只要不是中长期趋势的末尾阶段,一般情况下微观趋势、短期趋势将会结束,转向为服从于中长期趋势。
小周期中趋势突破的失败可能是大周期调整结束的进场点。我们先把时间框架做一个简单的定义,就是以4-5倍的时间差作为一个独立的时间周期,比如一个月有4周,一周有5天交易日,一日有4小时,1小时有4个15分钟交易时间等,依次类推就是周线级别、日线级别、小时级别、15分钟级别,那么如果我是以小时图作为核心交易时间框架的,我们就把上一个级别的日线图称为大周期时间框架,把15分钟图称小周期时间框架。
对于周线级别趋势交易者,趋势运行中,只要趋势方向没有改变,回撤个百把点以内的幅度,算个毛啊。换成技术图表,趋势交易者是按照周线的趋势方向做单,而你是在用小时图、15分钟图、甚至更小图表的走势做评判标准。我把按照周线级别价格走势的趋势运动,细分成日线级别的波段运动。在波段的操作下,周线就只是个大方向,在大级别趋势结构走完之后,如果你是波段交易者就必须结合日线图来分析。趋势交易者是怎么看待的?
三重过滤系统定义长期周期通过乘以中间时间结构5倍的方法,如果你的中间时间结构是日线,那么你的长周期时间结构便是周线图,如果你的时间结构是5分钟线,那么你的长周期时间结构便是半小时图等等,选择你喜欢的时间结构,并且立即切换到大一级的大周期结构图,在那儿作出战略的决策,再回到中间时间结构作出买卖点的选择。三重过滤系统解决了指标与时间结构的冲突,它在长周期时间结构内运用趋势指标做出战略的决定,这是第一层!
日内交易秘诀(二)日内交易秘诀(二)(2010-04-27 00:38:34)在上述一文中,我把金融交易按所依据的交易系统时间周期之大小及持仓时间长短之不同,划分为宏观(趋势)交易、波段交易和微观(日内)交易。从趋势的角度看待交易,那么宏观交易所使用的方法其实就是长周期K线图趋势跟踪,波段交易所使用的方法其实就是中周期K线图趋势跟踪,日内交易所使用的方法则是短周期K线图趋势跟踪。1、做好交易总结与交易计划。
指标可大体分为三大类:趋势类指标. 振荡类指标. 市场情绪类指标.通常.我们采用MACD指标作为趋势跟踪指标。对于稳健型的交易者,选择一个相对慢速的振荡指标,当周趋势上升时,选择如日线MACD柱线和KDJ,等待日线MACD柱线回落至零轴之下并再度向上,或者等待KDJ回落至更低的指标参数给出的买入信号。当周线图趋势指标表明趋势向下时,则等待振荡指标日MACD柱线从零轴上方下降,或者日KDJ上升至更高的指标参数时给出卖出信号。
首先,你要选择你最喜欢的时间周期,它被称为中周期,如果你喜欢日线交易,那么你的中周期就是日线图,如果你是日内交易者,喜欢用5分钟图,那么中周期就是5分钟图。当周线图趋势上涨时,等待日线图MACD柱回落至0轴之下,并再度上涨时,或者等随机指标回落到超卖区发出买入信号时寻找做多机会。当周线图的趋势指标表明趋势下跌,则日线图的0轴之上MACD柱掉头下跌,或者随机指标上涨到超卖线并且发出做空信号时寻找做空机会。
学习吧|如何运用1小时图和4小时图时间框架来确认每日图表信号。本教程将展示我使用日内图表时间框架以确认每日图表信号的几个核心方法, 包括风险管理、仓位大小管理和提高交易风险回报。你可以用这根4小时线进一步确定刚刚拿不准的日线图信号。下面是道琼斯指数日线的例子,我们可以看到一根清晰针杆信号已经形成,如果你已经在针杆高位进场带常规止损在针杆下方,那么你很可能获得2R的收益,也可能是2.5R或者最高到3R。
金融交易的核武——波段交易(下)注意当我们寻找到了一副足以揭示主力运作轨迹的K线图(通常为2/3/5/10分钟K线图),甚至也可以依据这张图的某些技术因素进场(以做多为例,带动均线族共振且放量过前头的“标志性K线”的出现,就是一个高确定性的进场机会),但我们一般不以该图形作为出场依据(如果把均线族的反振或空排作为出场点,那也未免太晚了),我们通常以比它更小时间周期的K线图为依据确定出场点。五、宏观交易的缺陷。
如果是以小时图作为核心交易时间框架的,我们就把上一个级别的日线图称为大周期时间框架,把15分钟图称小周期时间框架。1、大周期管着小周期,大周期没有走完,则小周期不会结束。2、小周期的行情汇总成大周期的走势。也就是导致自己交易周期的趋势发生改变,比如说做小时线,那么15分钟图上表现出一波和小时图相反的趋势,而且时间长幅度大,导致我小时图的趋势发生改变(图表表现为小时图的20MA均线方向发生改变)。
如果你想从失败交易者的行列转变为上层的交易精英,你需要成为一个预期交易者,而不是一个被动的交易者。你看,交易瘾君子是一种被动的交易者,如果你认为你现在更像是一个反应性交易者而不是预期交易者,那么你就是在上瘾的途中。简而言之,专业交易者是一个预期的交易者,而不是一个被动反应的交易者。我的课程中的所有内容都会包括交易计划部分,我将于你分享我的交易计划模板,并向你展示我如何计划我的交易方法。
习惯:交易你的计划,计划你的交易。交易结束后,你将用它来为交易打分)在每展开后的两页上面记录一笔交易。要是你是一个非常活跃的交易这,或是一个即日操盘手,要做如此多的交易以至于在日记中记录下全部的交易是不现实的,那又该怎么办?遵守规则,坚持做交易列表,资本金曲线以及交易日记,反复地回顾它们,从中学习,这样你就具备了成为成功交易者的一切条件。很重要的一点是当你面对每个交易时,指导交易什么,怎么交易。
这种研判方法的准确性相对较高,其理念来自亚历山大·埃尔德的三重滤网理论,主要是为了解决技术指标和交易周期存在相互冲突的问题,其精华是对市场进行多周期分析,同时运用趋势指标和振荡指标作为研判工具。到底应该相信哪个时间周期上的趋势信号?如果长周期图表是熊市或牛市,回到小一级周期(中间结构),用振荡指标寻找买人或卖出的位置(在长周期趋势方向下),在换到小周期图表之前设立止盈点和止损点。
小周期中趋势突破的失败可能是大周期调整结束的进场点。我们先把时间框架做一个简单的定义,就是以4-5倍的时间差作为一个独立的时间周期,比如一个月有4周,一周有5天交易日,一日有4小时,1小时有4个15分钟交易时间等,依次类推就是周线级别、日线级别、小时级别、15分钟级别,那么如果我是以小时图作为核心交易时间框架的,我们就把上一个级别的日线图称为大周期时间框架,把15分钟图称小周期时间框架。
换成技术图表,趋势交易者是按照周线的趋势方向做单,而你是在用小时图、15分钟图、甚至更小图表的走势做评判标准。在波段的操作下,周线就只是个大方向,在大级别趋势结构走完之后,如果你是波段交易者就必须结合日线图来分析。3、你多单的初始进场位高于285,低于290,加上你平时更多关注小时图及以下级别图表,对于更高时间周期图表你觉得它们很空泛、渺茫、未知、波动过大承受不了,你可以界定自己是个短线交易者。
FIG百科:成功外汇交易者的9个技巧。另一方面,如果你拥有资金,并认为在几个月的时间里,这些资金会在一笔交易中实现增值,那么你更可能成为一名头寸交易者。例如,场外交易市场或现货市场的交易与交易所驱动市场的交易不同。你应该进行回溯,衡量所有交易的盈亏比例,然后确定你的盈利交易的盈利情况,以及你的亏损交易的亏损情况。W =盈利交易平均盈利,L =亏损交易平均亏损,P =盈利比率。6、专注于交易,学会喜欢小额亏损。